Зарубежный опыт проведения стресс-тестов банковского сектора и возможность его адаптации к российской практике

Статья опубликована в журнале: Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2020, Т. 13, № 3, С. 343 – 358

Автор(ы): Хуторова Н.А., Мирошникова В.В.

Рубрика: Мониторинг и прогнозированиебанковских рисков

Аннотация

Предмет. Макропруденциальное стресс-тестирование, призванное оценить реакцию финансовой системы на стрессы в реальном секторе, эффекты заражения внутри системы и обратной связи между ними, занимающее центральное место в инструментарии оценки системных рисков.

Цели. Критический анализ зарубежного опыта проведения стресс-тестов банковского сектора и возможности его адаптации к российской практике.

Методология. В работе были использованы методы анализа, сравненияи систематизации полученной информации.

Результаты. Проведен сравнительный анализ лучших зарубежных практик проведения стресс-тестов банковского сектора, дана оценка возможности его адаптации к российской практике.

Выводы. Зарубежные практики стресс-тестирования имеют свои отличительные особенности, что обусловлено различиями в степени развитости финансовых рынков и методологии проведения стресс-тестов. Ведущая роль в разработке основных подходов, принципови методологии отводится Базельскому комитету, который на наднациональном уровне задает тренд развития данного инструментаи постоянно обобщает и анализирует практику регуляторов ведущих стран мира. Методология стресс-тестирования Банка России, отвечает рекомендациям Базельского комитета и получила высокую оценку качества в рамках программы FSAP от МВФ. Использование данного подхода в практике Банка России поможет повысить точность стресс-тестирования. Целесообразна адаптация следующих практик зарубежного опыта: увеличение горизонта стресс-тестов в практике Банка Россиис 1 года до 3–5 лет; использование динамического баланса банков в целях прогнозирования «эффектов домино» и обратной связи; разработка исследовательского и циклического сценария; расширение практики раскрытия информации Банком России для широкого округа лиц; использование практики стресс-тестирования риска недобросовестного поведения.

Ключевые слова: стресс-тестирование, макропруденциальное регулирование, банковский сектор, банковские риски