Влияние регуляторных требований на деятельность системно значимых банков: мировая практика, опыт в России

Статья опубликована в журнале: Финансы и кредит, 2019, Т. 25, № 5, С. 1071

Автор(ы): Стародубцева Е.Б., Медведева М.Б., Маркова О.М.

Рубрика: Банковская деятельность

Аннотация

Предмет. Инструменты регулирования системно значимых банков в зарубежных странах и в России на основе критериев Комитета по банковскому надзору(Базель III) и Совета по финансовой стабильности (FSB). Влияние указанных банков на мировую и национальную экономику.

Цели. Выявление проблемы оценки роли государства и государственной политики в обеспечении предсказуемости вероятности наступления рисков (в том числе в отношении системно значимых банков) и нейтрализации их разрушительных последствий для мировой банковской системы.

Методология. Анализ показателей, позволяющих идентифицировать системно значимые банки исходя из масштабов и особенностей их деятельности и в зависимости от степени их воздействия на состояние экономики.

Результаты. Необходимо оказание финансовой поддержки системно значимым банкам с помощью: средств государственного бюджета; эмиссионных ресурсов центральных банков; докапитализации путем выпуска ОФЗ и использования внутренних накоплений государства из средств фонда национального благосостояния; предоставления валютной ликвидности на возвратной основе; применения компенсационного способа поддержки и участия государства в доходах санируемых банков на основе конверсии их долга перед государством в привилегированные акции с фиксированным уровнем дохода.

Выводы. Необходимо разработать показатели деятельности системно значимых банков с учетом особенностей экономики страны и ее финансовой системы.

Ключевые слова: системно значимые банки, оценка риска, нейтрализация финансовых потерь, Совет по финансовой стабильности, FSB, Банк России