Влияние международной диверсификации на эффективность инвестиционного портфеля в рамках российского финансового рынка

Статья опубликована в журнале: Финансы и кредит, 2021, Т. 27, № 5, С. 1178

Автор(ы): Тимофеев С.А., Нахимова Я.Н.

Рубрика: Инвестиционная деятельность

Аннотация

Предмет. Диверсифицированная индексная инвестиционная стратегия.

Цели. Разработка привлекательной инвестиционной стратегии в системе координат риск/доходность для улучшения доходностей розничного инвестора на российском финансовом рынке.

Методология. Использованы методы анализа, синтеза, логического исследования на основе системного подхода, статистические методы анализа данных (анализ рядов динамики, корреляционный анализ), методы оптимальных решений, графический анализ.

Результаты. Показана необходимость в использовании диверсифицированной стратегии на финансовом рынке. Разработана инвестиционная стратегия, которая обеспечивает лучшие результаты при меньших рисках. Предложенная стратегия интегрируется в финансовые инструменты различных участников российского финансового рынка. Сформулированы главные требования к диверсификации для российского рынка ценных бумаг, разработана стратегия, подходящая всем инвесторам.

Выводы. Инвестиционные стратегии, которые участникирынка могут предложить розничным инвесторам, становятся решающими, поскольку именно они определяют направление инвестиций, расширение кредитных возможностей для компаний и формирование эффективного финансового рынка страны.

Ключевые слова: инвестор, доходность инвестиций, риск/доходность, стратегия, диверсифицированный портфель