Угроза оттока вкладов физических лиц в системно значимых банках РФ: ретроспективный анализ и перспективы регулирования

Статья опубликована в журнале: Финансы и кредит, 2021, Т. 27, № 1, С. 4

Автор(ы): Евлахова Ю.С.

Рубрика: Банковская деятельность

Аннотация

Предмет. Динамика вкладов физических лиц в российских системно значимых банках как фактор стабильности ресурсной базы.

Цели. Определение уровня угрозы оттока вкладов физических лиц для российских системно значимых банков в период 2015—2019 гг., и на этой основе разработка рекомендаций для снижения данной угрозы в будущем.

Методология. Использованы методы логического, сравнительного и статистического анализа.

Результаты. Разработан и применен авторский алгоритм стратификации системно значимых банков по уровню угрозы оттока вкладов физических лиц. Определено, что высокого уровня угрозы набега вкладчиков на системно значимые банкив период 2015—2019 гг. не наблюдалось. Три системообразующих кредитных организации постоянно находились в условиях повышенной угрозы оттока вкладов. Устойчивую позицию низкой опасности оттока вкладов демонстрировал только 1 банк из 11 системообразующих. Остальные в анализируемый период перемещались между стратой с низкой опасностью и стратой с повышенной опасностью.

Выводы. Полученные результаты исследования могут быть применены российскими системно значимыми банками при разработке своих депозитных политик, а также при формировании и использовании цифровых профилей клиентов — физических лиц. Банк России может использовать результаты анализа уровня угрозы оттока вкладов физических лиц в комплексе с другими данными о финансово-хозяйственной деятельности банка и его устойчивости при проведении процедур банковского надзора.

Ключевые слова: вклады населения, банковские пассивы, системообразующие кредитные организации, набеги на банки