Статистическая оценка влияния финансово-экономических кризисов на состояние банковского сектора России

Статья опубликована в журнале: Экономический анализ: теория и практика, 2019, Т. 18, № 4, С. 770 – 785

Автор(ы): Гайсин Р.С., Быков Д.В.

Рубрика: Математические методы и модели

Аннотация

Предмет. Банковская сфера, оказывающая растущее влияние на экономику, сама весьма восприимчива к происходящим изменениям на макро- и микроуровне. Эта сторона деятельности банков приобретает все большую значимость в условиях международной интеграции, нестабильной политической обстановки в мире и повышенной вероятности возникновения финансовых кризисов.

Цели. Разработка методологии и апробация статистической оценки влияния финансово-экономических кризисов на состояние банковского сектора России.

Методология. Использованы такие методы исследования, как корреляционно-регрессионный анализ, в том числе основанный на применении многомерных средних, метод периодизации, анализ динамических рядов, метод экстраполяции.

Результаты. Проведен ретроспективный статистический анализ влияния финансовых кризисов на банковскую деятельность, который показал наличие сильной прямой связи. Однако дефолт 1998 г. по последствиям в банковской среде существенно отличается от кризисов 2008 и 2014 гг. Кроме того, спрогнозированы основные показатели банковской деятельности с учетом предстоящих финансовых кризисов на период до 2021 г.

Выводы. В кризисный период макроэкономические показатели, наиболее подверженные инфляционному влиянию, растут даже в периоды кризиса с сохранением средних темпов, в то время как темпы роста показателей банковского сектора замедляются. Авторская методика позволила выявить предстоящую тенденцию к росту ВВП и сокращению индекса-дефлятора ВВП.

Ключевые слова: статистический анализ, банковский сектор, корреляционно-регрессионный анализ, многомерная средняя, прогнозирование