Сплайн-анализ корреляции потоков

Статья опубликована в журнале: Экономический анализ: теория и практика, 2020, Т. 19, № 1, С. 173 – 187

Автор(ы): Ильясов Р.Х.

Рубрика: Математические методы и модели

Аннотация

Предмет. Взаимосвязи в современной экономике становятся столь быстрыми, турбулентными, сложными, скрытными, что для исследования их конъюнктур приходится обращаться к некоей «тонкой» парадигме. Ключом в одном из этих подходов оказывается сравнение не самих показателей, а их изменений – абсолютных или относительных приростов. Если оперировать понятиями экономических «количеств» – запасами и потоками, то при поиске взаимосвязей между ними необходимо привести показатели к одному типу. Предметом исследования является поиск корреляций между потоками в моделях с непрерывным временем.

Цели. Анализ эффективности сплайн-аппроксимации дискретной динамики запасов, их преобразования в непрерывные потоки с поиском «латентных» корреляций между экономическими показателями.

Методология. Если в моделях с дискретным временем переход к потокам возможен расчетом цепных приростов, то в моделях с непрерывным временем предлагается метод преобразования запасов в потоки дифференцированием функции динамики запасов.

Результаты. Первые производные переменных, то есть потоки, позволили найти корреляцию в замедлениях и ускорениях процессов – между потоками экспорта нефти и денежной массы в экономике России, чего не наблюдалось в динамике абсолютных показателей экономического движения.

Выводы. Сплайновым моделированием динамики запасов денежной массы удается выполнить ее преобразование в поток с последующим сравнением с потоком экспорта нефти. Между потоками денежной массы и экспорта нефти «скрытая» корреляция теперь выявляется явно, чего не удавалось достичь методами классической эконометрики. На практике предлагаемый метод поиска корреляций может быть полезен при исследовании взаимосвязей между потоками как в масштабах международной экономики, так и экономики отдельных стран, отраслей и предприятий. Аналитическое представление взаимосвязи между показателями типа запаса и потока может быть полезным и для управления логистическими процессами.

Ключевые слова: запасы, поток, сплайн, производная, корреляция