Спектральные показатели экономического риска

Статья опубликована в журнале: Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2023, Т. 19, № 3, С. 544 – 561

Автор(ы): Матвеев Б.А.

Рубрика: Инновации и инвестиции

Аннотация

Предмет. Проблемы качественного управления риском и экономическим процессом в целом.

Цели. Совершенствование методологии измерения экономического риска, повышение достоверности и точности его оценки. Решение проблемы измерения риска при ограниченном объеме статистической информации и неизвестном законе распределения исследуемой экономической величины.

Методология. Применен аппарат спектральной теории случайных процессов.

Результаты. Разработаны спектральные показатели, позволяющие измерить риск в реальном масштабе времени, оценить возможные отклонения экономической величиныот ожидаемого значения и качество модели экономического процесса. Спектральный анализ позволил перейти от изучения статистической модели экономического риска к исследованию ее изображения при интегральном преобразовании Фурье. Верификация спектрального анализа рассмотрена на примере инновационного проекта.

Выводы. Спектральные показатели риска учитывают динамику экономического процесса, не требуют экспертной оценки вероятности и знания закона распределения связанной с риском экономической величины, позволяют повысить точность измерения риска.

Ключевые слова: статистические измерители риска, сигнал риска, спектральный анализ, спектральные показатели риска