Системно значимые кредитные организации как зона уязвимости к угрозам финансовой безопасности России

Статья опубликована в журнале: Финансы и кредит, 2019, Т. 25, № 8, С. 1712

Автор(ы): Евлахова Ю.С., Алифанова Е.Н.

Рубрика: Банковская деятельность

Аннотация

Предмет. Системно значимые кредитные организации как зона уязвимости национального финансового сектора к угрозам финансовой безопасности.

Цели. Предложить и обосновать новый ракурс изучения системно значимыхбанков как объектов контроля с позиции финансовой безопасности.

Методология. Использованы методы логического, сравнительного и статистического анализа.

Результаты. Работа на международном финансовом рынке и повышенные страновые риски делают системно значимые банки уязвимыми к глобальным рискам. Больший масштаб бизнеса увеличивает операционные риски, в том числе риски потери киберустойчивости. Вероятность необоснованного роста кредитного риска также более актуальна для системно значимых банков: на них приходится более 60% всех кредитов банковского сектора; доля чистой ссудной задолженности в структуре их активов больше аналогичного показателя для активов всего банковского сектора.

Область применения. Полученные результаты могут быть использованы регулятором финансового рынка для корректировки подходов к регулированию, органами государственной власти — для мониторинга угроз и уязвимостей. Кроме того, они могут быть полезны для развития подходов к исследованию финансовой безопасности, для разработки группы индикаторов финансовой безопасности, связанных с деятельностью системно значимых кредитных организаций.

Выводы. Российские системообразующие кредитные организации уязвимы к угрозам финансовой безопасности. Анализ данных о качестве кредитного портфеля российских банков, в том числе системно значимых, свидетельствует о формировании новой уязвимости, связанной с необеспеченным кредитованием, избыточной долговой нагрузкой населения и феноменом скрытых доходов.

Ключевые слова: системно значимые кредитные организации, моральный риск, банковские риски, кредитный портфель, скрытые доходы домохозяйств