Полимодельность структур рядов, окрестность распределения помех, вейвлет-преобразования для оценки мезодинамики

Статья опубликована в журнале: Экономический анализ: теория и практика, 2021, Т. 20, № 10, С. 1951 – 1972

Автор(ы): Семенычев В.К., Хмелева Г.А., Коробецкая А.А.

Рубрика: Математические методы и модели

Аннотация

Предмет. Результаты анализа мезодинамики показателей 12 основных отраслей динамики на данных ежемесячной статистики по 82 российским регионам с января 2005 г. по декабрь 2020 г.

Цели. Решение задачи сбалансированного и устойчивого пространственного развития регионов и России, что требует использования адекватного инструментария моделирования и прогнозирования нелинейной мезодинамики.

Методология. Исследование выполнено в методологии эконофизики.

Результаты. Рассмотрены аддитивно-мультипликативные взаимодействия регулярных компонент временных рядов данных между собой ис помехой, расширяя этим область применения инструментария по количеству рассматриваемых отраслей экономики и моделей их динамики. Известными и новыми моделями трендов проанализирована возможность структурных сдвигов, выборки при необходимости увеличены бутстрепом, логистическим трендам придана возможность адаптации. Введена топологическая мера близости к окрестности динамических помех с «тяжелыми хвостами» распределения, оцениваемая медианами оценок трендов и циклов для структур регулярных компонент. Традиционная декомпозиция временных рядов (на тренды, циклы, сезонность и помеху) дополнена авторским комплексом вейвлет-преобразований, формирующим модели циклов с помощью авторегрессий. Получены репрезентативные устойчивые и синхронизированные во времени аналитические оценки регулярных компонент динамики отраслей мезо- и макропоказателей экономики России, превышающие известные результаты по точности моделирования и прогнозирования.

Выводы. Методология и предложенный инструментарий позволяют в условиях экономической практики более адекватно анализировать нелинейную динамику развития регионов в среднесрочной перспективе, перейти к выявлению точек роста, формированию атласа отраслевых циклов экономики России, анализу стадий бифуркаций и сценарного прогнозного планирования.

Ключевые слова: мезодинамика, эконофизика, окрестность помехи с «тяжелыми хвостами» распределения, вейвлет-преобразование