Оценка эффективности применения структурных финансовых продуктов в экосистеме коммерческого банка

Статья опубликована в журнале: Финансы и кредит, 2021, Т. 27, № 3, С. 505

Автор(ы): Яковлева А.К., Федулова Е.А.

Рубрика: Банковская деятельность

Аннотация

Предмет. Оценка эффективного функционирования структурных финансовых продуктов в экосистеме коммерческого банка.

Цели. Определение позиции структурных продуктов в экосистеме банка, выявление критериев их эффективности и оценка стоимостных параметров доходности структурных продуктов для банка и клиентов на примере простейшего структурного продукта условного Банка «Депозит + Опционы».

Методология. Применялись такие методы исследования, как системный, сравнительный и статистический анализ.

Результаты. Определена позиция структурных финансовых продуктов в экосистеме банка, проанализирована эффективность их реализации. Сформулированы предложения по совершенствованию структурных продуктов и их эффективному функционированию в экосистеме банка.

Область применения. Результаты могут быть использованыпри построении прогнозных моделей развития структурных финансовых продуктов в экосистеме коммерческого банка.

Выводы. Привлечение средств клиентов в структурные продукты является выгодным мероприятием для банка практически во всех случаях. Поэтому увеличение доли клиентов в данном сегменте — основная задача. Для этого необходимо усовершенствовать процесс разработки и функционирования структурных продуктов в экосистеме банка, направить его на улучшение качества продукта для клиентов.

Ключевые слова: структурные финансовые продукты, опционы, справедливая стоимость, скрытая комиссия