Оценка эффективности деятельности банков с государственным участием и крупнейших частных банков России DEA-методом

Статья опубликована в журнале: Финансы и кредит, 2019, Т. 25, № 8, С. 1742

Автор(ы): Гасанов О.С., Медюха Е.В.

Рубрика: Банковская деятельность

Аннотация

Предмет. Эффективность использования банками с государственным участием капитала, активов и трудовых ресурсов для кредитования экономических агентов, привлечения депозитов и формирования чистой прибыли.

Цели. Оценка эффективности функционирования банков с государственным участием по сравнению с крупнейшими частными банками.

Методология. Применена методика Data Envelopment Analysis. Использованы две компьютерные модели, ориентированные на результат: CCR-model (радиальный метод) и ERM-model (метод максимального расстояния до границ).

Результаты. Оценка эффективности банков с государственным участием проведена в два этапа на выборке из восьми крупнейших банков России. Оценены две модели.В первой на первом этапе исследуется влияние активов и капитала на чистую прибыль, депозиты и кредиты нефинансовому сектору. На втором этапе в качестве дополнительной входной переменной используются расходы банков на оплату труда. Во второй модели в качестве входной переменной на первом этапе используется только капитал банков, на втором этапе — также расходы на оплату труда. Количество выходных переменных в обеих моделях постоянно. Результаты свидетельствуют о сопоставимой эффективности банков с государственным участием и крупных частных банков. Только один из банков с государственным участием получил в обеих моделях рейтинговые баллы ниже остальных.

Область применения. Результаты применимы при формировании Банком России политики развития банковской системы и принятии решений по приватизации банков с государственным участием.

Выводы. Эффективность российских банков с государственным участием сопоставима с эффективностью крупных частных банков как в реализации основных функций банков, так и в формировании конечных финансовых результатов.

Ключевые слова: российские банки, банки с государственным участием, крупные частные банки, эффективность, DEA-моделирование