Моделирование вероятности дефолта российских банков

Статья опубликована в журнале: Финансы и кредит, 2019, Т. 25, № 6, С. 1336

Автор(ы): Радионова М.В., Приступина Ю.В.

Рубрика: Банковская деятельность

Аннотация

Тема. Статья посвящена моделированию вероятности дефолта российских коммерческих банков. В связи со спецификой экономической и политической обстановки в стране изучение проблем банкротства коммерческих банков еще долгое время будет оставаться актуальным. Объектом исследования выступают российские коммерческие банки двух категорий: лишившиеся лицензии Банка России с августа 2013 г. по май 2016 г. и продолжающие свою деятельность. Предметом исследования являются надежность и устойчивость кредитных организаций, а также факторы, влияющие на возникновение дефолта.

Цели. Построение эконометрической модели оценки вероятности дефолта банков, учитывающей особенности российского рынка.

Методология. Вероятность банкротства определяется с использованием логистической регрессии, учитывающей как показатели финансовой отчетности, так и ряд институциональных факторов. Информационной базой служат квартальные данные отчетности российских коммерческих банков за период с января 2012 г. по январь 2016 г., оказавшихся банкротами с августа 2013 г. по май 2016 г.

Результаты. В статье рассмотрены тенденции современной банковской системы, показаны основные этапы построения модели оценки вероятности дефолта российских коммерческих банков. На основании характеристик созданной модели сделан вывод о ее высоком качестве как с точки зрения статистической значимости, так и с точки зрения экономического смысла.

Применение. Полученные результаты могут быть полезны как исследователям, изучающим вопросы банкротства кредитных организаций, так и менеджменту банков. Кроме того, модель может применяться органами банковского надзора РФ в качестве системы дистанционного мониторинга, а также компаниями при выборе обслуживающего банка. Простота и доступность данных делают возможным анализ банка и со стороны его потенциальных клиентов.

Ключевые слова: банк, регулирование, дефолт, банкротство, логистическая регрессия