Моделирование и спектральная оценка экономического риска

Статья опубликована в журнале: Экономический анализ: теория и практика, 2022, Т. 21, № 11, С. 2132 – 2149

Автор(ы): Матвеев Б.А.

Рубрика: Математические методы и модели

Аннотация

Предмет. Оценка экономического риска.

Цели. Повысить достоверность и точность количественной оценки экономического риска.

Методология. Разработана экономико-математическая модель экономического риска, для ее исследования привлечен аппарат спектральной теории случайных процессов.

Результаты. Спектральный анализ позволил заменить изучение статистической модели экономического риска исследованием ее изображения при интегральном преобразовании Фурье. В результате получен спектральный показатель риска, лишенный недостатков, присущих большинству традиционных измерителей риска. Спектральный подход позволил измерять риск в реальном масштабе времени, что необходимо при организации процесса управления им. Верификация спектрального подхода к оценке риска рассмотрена на примере инновационного проекта.

Выводы. Предложено решение имеющихся проблем, связанных с количественной оценкой экономических рисков. Была разработана экономико-математическая модель экономического риска. Предложен спектральный измеритель риска, учитывающий характер поведения экономической величины, ее возможное отклонение от ожидаемого значения и неопределенность, связанную с этим отклонением. Разработана вычислительная программа для расчета риска. Спектральный анализ риска представляет теоретическую и практическую ценность, поскольку позволяет расширить знания о риске, дает теоретическое обоснование оценке риска, позволяет выявить и устранить недостатки, присущие известным статистическим измерителям.

Ключевые слова: моделирование риска, сигнал риска,случайный процесс, спектральный анализ, количественная оценка риска