Модель оптимизации портфеля инвестиций в современных условиях

Статья опубликована в журнале: Финансы и кредит, 2024, Т. 30, № 6, С. 1274

Автор(ы): Абузов А.Ю.

Рубрика: Теория финансов

Аннотация

Предмет. Совершенствование методики оптимизации инвестиционного портфеля в современных условиях.

Цели. Разработка модели оптимизации портфеля инвестиций с учетом рискового профиля инвестора и ограниченности бюджета.

Методология. Применены: сравнительный анализ существующих методов оптимизации портфеля инвестиций, экономико-математическое моделирование, методы машинного обучения, генетические алгоритмы, язык программирования Python.

Результаты. Разработана модель оптимизации портфеля инвестиций предприятия, основанная на симбиозе отдельных элементов и принципов наиболее эффективных методов оптимизации инвестиционного портфеля, алгоритмах их реализации, математической модели и практических рекомендациях.

Область применения. Результаты могут быть интересны начинающим участникам фондового рынка, инвесторам с опытом, ИТ-специалистам, занимающимся созданием программ, роботов для торговли на фондовом рынке с применением инструментов машинного обучения.

Выводы. Сочетание в модели классических методов оптимизации инвестиционного портфеля с машинным обучением позволяет повысить точность оценки будущих доходностей активов и определить их веса в портфеле инвестора. Доказаны научные положения, актуализирующиезадачу совершенствования существующих или разработки новых подходов к оптимизации инвестиционного портфеля. Представленная модель носит прикладной характер, учитывает рисковый профиль инвестора, тактические и стратегические цели инвестирования, ограниченность бюджета.

Ключевые слова: Ключевые слова:оптимизацияинвестиций,математическая модель, машинноеобучение, теорияМарковица,генетические алгоритмы