Методические подходы к статистическому анализу банковской системы

Статья опубликована в журнале: Экономический анализ: теория и практика, 2019, Т. 18, № 3, С. 588 – 600

Автор(ы): Доценко О.С.

Рубрика: Математические методы и модели

Аннотация

Предмет. Исследование направлено на расширение способов анализа деятельности банков. Акцент сделан на возможности прогнозной и рейтинговой оценок принципов деятельности отдельно взятого банка и построении однородных классификаций банков с точки зрения принципов их работы в современных условиях. Предметом исследования являются процедуры прогнозирования временных рядов и статистико-математического анализа банковской деятельности.

Цели. Совершенствование способов анализа и прогнозирования принципов деятельности банка с помощью методик АRIMA, геометрического представления показателей деятельности банка в пространстве, рейтингового оценивания надежности банков.

Методология. Комплекс статистических и математических приемов: статистическое наблюдение, метод группировки банков по отдельным показателям и по комплексу показателей с применением кластерного, векторного и рейтингового способов анализа, метод анализа временных рядов и взаимосвязей между показателями.

Результаты. Сделан прогноз принципов работы банка с использованием геометрического представления его параметров, что позволило оценить стабильность этого банка на протяжении исследуемого периода. Разработана рейтинговая таблица банков по комплексу показателей. Приемы такого анализа могут быть использованы руководством банков, клиентами и контрагентами банковских учреждений при выборе наиболее надежного банка.

Выводы. Представленная методика прогрессивнее известных ранее приемов. Геометрическое преобразование параметров деятельности банков существенно упрощает процедуру построения рейтингов их надежности и позволяет комплексно исследовать механизмы работы банков. Использование метода ARIMA при оценке этих механизмов позволяет более точно подогнать к исходному временному ряду оптимальную модель с учетом всех тонкостей. Это способствует наиболее информативному прогнозу о степени надежности банков даже при неярко выраженном исходном тренде и наличии сезонных сдвигов в условиях постоянно меняющейся социально-политической и экономической ситуации в государстве.

Ключевые слова: банки, прогнозирование, векторный кортеж, рейтинг