Концепция мотивации эффективного управления кредитными рисками

Статья опубликована в журнале: Финансы и кредит, 2020, Т. 26, № 11, С. 2567

Автор(ы): Помазанов М.В.

Рубрика: Финансовый контроль

Аннотация

Предмет. Концепция мотивации эффективного управления кредитными рисками.

Цели. Предложить банкам справедливый алгоритм мотивации риск-менеджмента и кредитного менеджмента (бизнеса).

Методология. Построение «игровых» правил, дискриминационный анализ, ошибки I, II рода, моделирование кривой Лоренца, статистический анализ, экономическое моделирование.

Результаты. Предложен механизм оценки качества решений риск-менеджмента в противовес (или подтверждение) решений кредитного бизнеса при одобрении сделок. Разработан механизм, отслеживающий улучшение или ухудшение индикатора динамики частот убытков по сравнению со средними по рынку. Обоснованы стимулирующие «правила игры» между бизнесом и рисками для повышения эффективности бизнеса в целом, оптимизации взаимодействия в рамках внутренней конкуренции. Представлены общие правила такой «игры», разработан математический аппарат расчета, учитывающий естественные статистические погрешности ограниченных измерений.

Область применения. Предложенный алгоритм в рамках общей цели максимизации кредитного дохода с учетом риска даст раздельные ориентиры риск-менеджменту и бизнесу для повышения эффективности каждого из них и совокупной эффективности.

Выводы. При внедрении ключевых показателей эффективности, стимулирующих бизнес, оптимально использовать точку зрения риск-менеджмента в принятии решения по кредитным сделкам, а риск-менеджменту — снижать ошибки I, II рода в решениях.

Ключевые слова: кредитный риск, вероятность дефолта, риск-менеджмент, мотивация, кредитный менеджмент