Официальный интернет-магазин
Издательского Дома «Финансы и Кредит»

Телефон: +7 (495) 989 9610
Адрес: 111397, г. Москва, ул. Зеленый проспект, д. 20
Электронная почта: shop@fin-izdat.ru

Статья

Изучение особенностей поведения финансового рынка на основе агентно-ориентированного моделирования


Артикул: FC-08-2019-1869
150 руб
  • Описание
  • Характеристики


Статья опубликована в журнале: Финансы и кредит, 2019, Т. 25, № 8, С. 1869

Автор(ы): Уляев Л.Р.

Рубрика: Рынок ценных бумаг

Аннотация

Предмет. Агентно-ориентированное моделирование особенностей поведения финансового рынка. Основное внимание уделено способности дискретных гетерогенных агентных моделей воспроизводить эмпирические свойства реальных финансовых временных рядов, а также возможности с их помощью объяснения кризисных явлений.

Цели. Рассмотреть процесс развития агентно-ориентированных моделей финансового рынка, провести анализ дискретных гетерогенных агентных моделей, сравнить их между собой и выявить проблемы и сложности, возникающие при построении данных моделей.

Методология. Обзор существующей литературы по агентно-ориентированным моделям финансового рынка, сравнительный анализ и абстрактно-логический метод.

Результаты. Агентно-ориентированные модели были условно разделены на три основных типа: искусственные рынки, вычислительно-ориентированные имитационные модели, гетерогенные агентные модели. Рассмотрены проблемы, возникающие при построении агентно-ориентированных моделей, сформулированы некоторые открытые вопросы и возможные перспективы агентно-ориентированного моделирования финансового рынка.

Выводы. Первые два типа моделей представляют собой попытки полностью отразить все характеристики и механизмы финансового рынка. Такой подход приводит к повышенной сложности и необозримости разработанных моделей.В рамках третьего типа моделей изучаются отдельные механизмы финансового рынка на основе простых моделей, которые позволяют моделировать различные внутренние процессы взаимодействия участников финансовых отношений.

Ключевые слова: искусственные финансовые рынки, вычислительно-ориентированные имитационные модели, гетерогенные агентные модели

Тип публикации: Статья
Формат: PDF
Журнал: Финансы и кредит
Год публикации: 2019
Месяц публикации: август

Главное меню

Каталог

Полезные ссылки

Цена
от
до
0 Корзина: 0 руб