Изменение рынка потребительских кредитов в условиях ужесточения макропруденциальных мер банка России в 2019 году

Статья опубликована в журнале: Финансы и кредит, 2020, Т. 26, № 4, С. 874

Автор(ы): Евстафьев К.А.

Рубрика: Банковская деятельность

Аннотация

Предмет. Структура рынка потребительских кредитов в 2019 г. после ужесточения регулирования Банка России, в частности после изменения требований к капиталу банков в зависимости от показателя предельной долговой нагрузки заемщиков, усложнения раскрываемой банковской отчетности.

Цели. Оценка влияния ужесточения требований к достаточности капитала на изменение полной стоимости потребительских кредитови учет банками долговой нагрузки заемщиков при выдаче потребительских кредитов.

Методология. Применены методы статистического анализа отчетных форм кредитных организаций, представленных в открытых базах данных Банка России. Полученные результаты сопоставлены с официальными статистическими и аналитическими данными Банка России. Использована динамическая модель.

Результаты. Результаты представленного ранее прогноза структуры потребительских кредитов на 01.01.2019 сопоставлены с отчетными данными за 2017—2018 гг. Оценена динамика ссудной задолженности по потребительским кредитам во всех диапазонах их полной стоимости. Проведен анализ влияния новых требований Банка России к покрытию собственными средствами рисков потребительского кредитования на достаточность капитала банков в среднесрочной перспективе. Объем кредитов с низкой полной стоимостью (менее 20%) показал в 2019 г. самые низкие темпы роста. Не выявлена тенденция сокращения объема выдаваемых кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Риски потери достаточности капитала из-за ужесточения требований выявлены у незначительного количества банков.

Выводы. Макропруденциальные меры Банка России по регулированию потребительского кредитования на настоящий момент нельзя считать эффективными.

Ключевые слова: полная стоимость кредита, показатель долговой нагрузки, достаточность капитала, регулирование, Банк России