Использование метода многомерного шкалирования при оценке финансовой целесообразности включения активов валютного рынка в портфели ценных бумаг

Статья опубликована в журнале: Финансы и кредит, 2023, Т. 29, № 7, С. 1595 — 1614

Автор(ы): Курляндский В.В., Биланенко А.Н.

Рубрика: Рынок ценных бумаг

Аннотация

Предмет. Многомерное шкалирование как методологическое основание совершенствования приемов формирования и управления портфелем ценных бумаг. Использование метода при оценке финансовой целесообразности включения активов валютного рынка в портфели ценных бумаг.

Цели. Доказать рациональность использования метода многомерного шкалирования при оценке финансовой целесообразности включения активов валютного рынка в портфели ценных бумаг

Методология. Использованы корреляционный анализ и метод многомерного шкалирования.

Результаты. Применение метода многомерного шкалирования выявило схожие особенности активов рынка ценных бумаг и валютного рынка, позволяющие отнести эти активы к одному классу объектов инвестирования, и доказало рациональность использования этого метода при оценке финансовой целесообразности включения активов валютного рынка в портфели ценных бумаг.

Выводы. Необходимо внести изменения в традиционную модель принятия решений при портфельном инвестировании, признать рациональным использование многомерного шкалирования для оценки экономической целесообразности, а также включение в портфели ценных бумаг активов валютного рынка, номинированных в одной валюте с активами портфеля.

Ключевые слова: портфель, ценная бумага, валюта, целесообразность, шкалирование