Искусственный интеллект в инвестициях сегодня

Статья опубликована в журнале: Финансы и кредит, 2024, Т. 30, № 11, С. 2534-2541

Автор(ы): Дуболазова Ю.А., Ферапонтова А.А.

Рубрика: Проблемы глобализации

Аннотация

Предмет. Снижение рисков инвестирования путем составления сбалансированного портфеля с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Цели. Проанализировать портфель, составленный ИИ, на предмет дальнейшего использования и доходности. Выяснить, может ли на данном этапе ИИ заменить профессионального участника торгов.

Методология. Использовались методы логического, статистического анализа, был поставлен эксперимент с ботом.

Результаты. Бот ChatGPT в Telegram справился с поставленной задачей. Даже при первом визуальном анализе казалось, что портфель не диверсифицирован, но корреляционная матрица показала, что бумаги одного эмитента между собой не взаимодействуют. На исторических данных портфель показал себя вполне достойно, обогнал в моменте индекс Московской биржи, что является положительным результатом.

Выводы. На данном этапе ИИ не сможет заменить профессионального участника рынка, но не стоит исключать этого в дальнейшем. Уже сейчас бот в Telegram может создать вполне достойный инвестиционный портфель, который практически не зависит от индекса Московской биржи, а благодаря облигациям еще происходит прирост портфеля для дальнейших вложений. Одним из главных плюсов использования ИИ для составления портфеля является то, что у бота нет эмоций, и это исключает предвзятость. Бот предпочел консервативную стратегию, что может быть не совсем интересно трейдерам. Бот не сможет провести технический анализ или проанализировать новости, а вопрос геополитики в последнее время особо остро стоит на фондовом рынке не только России, но и мира.

Ключевые слова: искусственный интеллект, инвестиционный портфель, инвестиции