Генетические алгоритмы как инструмент формирования и эволюции торговых стратегий на рынке ценных бумаг

Статья опубликована в журнале: Финансы и кредит, 2024, Т. 30, № 4, С. 851 — 872

Автор(ы): Алиев Б.Н.

Рубрика: Рынок ценных бумаг

Аннотация

Предмет. Инструмент формирования и эволюции торговых стратегийна рынке ценных бумаг.

Цели. Разработка математической базы и формализованного алгоритма инструмента формирования и эволюции торговых стратегий на рынке ценных бумаг.

Методология. Использован генетический алгоритм в качестве эволюционной модели оптимизации.

Результаты. Разработано математическое описание инструмента формирования и эволюции стратегий с использованием генетических алгоритмов, представлен формализованный алгоритм, достаточный для реализации на языках программирования общего назначения.

Область применения. Работа несет практическую ценность для частных и институциональных инвесторов, для которых торговая стратегия на рынке ценных бумаг является одной из основополагающих.

Выводы. Полученные результаты являются базисом для продолжения исследования в области автономной эволюции торговых стратегий, а описанные модели позволят в дальнейшем продолжить исследования на базе уже конкретных программных инструментов.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, торговая стратегия, генетические алгоритмы