Формирование портфеля частного инвестора на фондовом рынке

Статья опубликована в журнале: Финансы и кредит, 2020, Т. 26, № 5, С. 1151

Автор(ы): Галустян М.Ж., Сычева И.В.

Рубрика: Рынок ценных бумаг

Аннотация

Предмет. Простой и понятный непрофессиональному пользователю методический инструментарий, направленный на снижение неопределенности и сокращение фондового риска.

Цели. Систематизация фондовых рисков с точки зрения повышения качества управления ими частным инвестором. Разработка научно-методического подхода к формированию портфеля частного инвестора на фондовом рынке, позволяющего минимизировать риски при различных стратегиях биржевой торговли.

Методология. Использовались методы логического, статистического анализа, корреляционный метод, метод систематизации.

Результаты. Созданная классификация рисков фондовых рынков дает возможность применить к ним критерии количественной оценки и источника риска, что позволяет использовать для каждого вида фондового риска наиболее точный и эффективный способ управления им. Разработана методика, позволяющая частному инвестору на российском фондовом рынке формировать портфель с минимальными рисками.

Выводы. Для устойчивого развития фондового рынка страны необходима разработка и распространение действующих актуальных методик по снижению фондовых рисков для частного инвестора. Существующие методы определения ряда рисков являются некорректными и нуждаются в доработке. На основании созданной систематизации фондовых рисков возможно построение других новых эффективных методик.

Ключевые слова: фондовый рынок, фондовые риски, частный инвестор, волатильность, ликвидность