Эвентуальная эконометрическая модель денежно-кредитной политики Российской Федерации

Статья опубликована в журнале: Финансы и кредит, 2022, Т. 28, № 4, С. 878

Автор(ы): Гудакова Л.В., Гребенникова Е.Д., Фощан Г.И.

Рубрика: Денежно-кредитное регулирование

Аннотация

Предмет. Экономические отношения, возникающие в сфере реализации проведения денежно-кредитной политики.

Цели. Дать оценку влияния макроэкономических показателей на результаты денежно-кредитной политики в России. Провести моделирование собственной стратегии денежно-кредитной политики, которая будет базироваться на зависимости макроэкономических (ВВП, безработица, цена на нефть) показателях страны с 2000 по 2020 г.

Методология. Применялся корреляционный и регрессионный методы анализа, систематизация, диалектический подход, метод сравнительного анализа и синтеза, индукции и дедукции, анализа и синтеза, классификации.

Результаты. Проанализированы особенности регулирования денежно-кредитной политики Банка России. Построена эвентуальная модель на основе корреляционного и регрессионного анализа статистических данных. Проведены тесты на стационарность временных рядов, наличие причинно-следственной связи между переменными, а также тесты на выявление гетероскедастичности. Определен тип авторегрессионной модели.

Выводы. В России наблюдается рост внутреннего валового продукта в связи с увеличением цены на нефть и снижение ВВП при условии увеличения коэффициента безработицы. Это обусловило точность анализа таких показателей, как безработица, цена на нефть и валовой внутренний продукт, повлиявших на создание подходящей эвентуальной эконометрической модели денежно-кредитной политики.

Ключевые слова: эконометрическая модель, корреляция, прогнозирование, денежно-кредитная политика, валовой внутренний продукт