Анализ российского кредитного рынка

Статья опубликована в журнале: Финансы и кредит, 2019, Т. 25, № 7, С. 1484

Автор(ы): Смирнов В.В., Мулендеева А.В.

Рубрика: Банковская деятельность

Аннотация

Предмет. Анализ состояния кредитного рынка Российской Федерации.

Цели. Определить текущее состояние и оценить динамику кредитного рынка РФ.

Методология. Использован системный подход с применением статистического, сравнительного и логического методов анализа. Реализован графический метод интерпретации изменений. Для оценки кредитного рынка применялась ежеквартальная статистика Банка международных расчетов, Банка России и Федеральной службы государственной статистики по агрегированным показателям: кредиты нефинансовым корпорациям, домашним хозяйствам и правительству; коэффициенты обслуживания долга; кредитный разрыв; отношение кредитов к ВВП и т.п.

Результаты. Обоснована актуальность проводимой оценки. Сформулирована гипотеза, указывающая на связь текущего состояния российского кредитного рынка со снижением числа владельцев свободных финансовых ресурсов и ростом количества заемщиков, что приводит к риску кредитования и росту процентных ставок по кредитам. Выявлены отрицательные моменты участия Банка России в Базельском комитете по банковскому надзору, усиливающие западную кредитную экспансию. Комплексный анализ результатов оценки динамики показателей российского кредитного рынка обнаружил нарастание рисков кредитования, перекос кредитования в сторону домашних хозяйств и НКО; предельную эффективность кредитного рынка недвижимости и т.д.

Область применения. Результаты позволят выбрать пути совершенствования кредитных отношений для повышения KPI кредитных организаций.

Выводы. Подтверждена начальная гипотеза о текущем состоянии и динамике развития российского кредитного рынка и выделены характерные его черты — перекос в кредитовании, падение реального платежеспособного спроса, снижение темпов прироста денежных расходов и др.

Ключевые слова: волатильность, динамика, кредит, ликвидность, рынок, темпы прироста