Анализ и прогнозирование спроса на газ с использованием модели VARMA

Статья опубликована в журнале: Экономический анализ: теория и практика, 2021, Т. 20, № 10, С. 1973 – 1990

Автор(ы): Кудрявцева Т.Ю., Козлова Е.А.

Рубрика: Математические методы и модели

Аннотация

Предмет. В связи с усложнившейся экономической и политической ситуацией на европейском газовом рынке, вызванной проведением мероприятий, направленных на демонополизацию рынка, а также возросшим уровнем конкуренции особенно актуальным вопросом при проведении исследований и подготовке предложений по формированию портфеля мощностей предприятия нефтегазовой отрасли является оценка колебаний рыночного спроса на газ для обеспечения рыночной гибкости.

Цели. Разработка методологии формирования оптимального портфеля мощностей предприятия нефтегазовой отрасли с учетом специфики индустрии для обеспечения рыночной гибкости и ее апробация на примере формирования портфеля мощностей для трех рыночных зон (NCG – Германия, GASPOOL и AVTP – Австрия) с использованием модели VARMA.

Методология. Использованы методы финансовой эконометрики и статистики.

Результаты. Выявлены особенности состояния европейского газового рынка, рассмотрены предпосылки к обеспечению гибкости, а также выявлены основные инструменты обеспечения требуемого уровня гибкости, предложен и апробирован алгоритм исследования на основе VARMA-модели для оценки и прогнозирования спроса на газ в трех рыночных зонах. Обоснована необходимость определения степени взаимосвязи между индексами взаимодополняющих торговых зон, рассмотрены модели, позволяющие производить оценку взаимосвязей, а также моделирование прогнозных цен и спроса в будущем.

Выводы. Результаты исследования можно использовать для интеграциив модель формирования мощностей, чтобы рассчитать портфель газотранспортных мощностей и мощностей хранения, который позволит без риска обеспечить спрогнозированные колебания спроса на газ.

Ключевые слова: VARMA-модель, высокочастотные данные, моделирование спроса, прогнозирование спроса, рыночная гибкость