Анализ финансового потенциала России под давлением санкций

Статья опубликована в журнале: Экономический анализ: теория и практика, 2024, Т. 23, № 7, С. 1365–1383

Автор(ы): Смирнов В.В.

Рубрика: Анализ финансового капитала

Аннотация

Предмет. Финансовый потенциал России под давлением санкций.

Цели. Определение характеристики потенциала российских финансов под давлением санкций.

Методология. Применялись методы анализа и синтеза данных, экономико-математические методы, в частности, корреляционно-регрессионный анализ. Использован графический метод представления полученных научных результатов.

Результаты. В результате анализа финансового потенциала России под давлением санкций определено несоответствие максимальных значений чистой позиции по прямым инвестициям Российской Федерации ее темпам прироста, а также установлен временной лаг в 1–2 квартала от максимальных темпов прироста сальдо внешнеторгового баланса и его максимальных значений. Выявлен значительный объем внутридневных кредитов, предоставленных Банком России, для поддержания эффективности деятельности кредитных организаций. Обнаружена зависимость параметров кредитного портфеля кредитных организаций от объема средств клиентов, а также связанность величины «обязательства – средства банков» с количеством приобретенных облигаций федерального займа.

Выводы. Выявленный финансовый потенциал России под давлением санкций позволит финансовым властям устранить несоответствие максимальных значений чистой позиции по прямым инвестициям ее темпам прироста, уменьшить временной лаг от максимальных темпов прироста сальдо внешнеторгового баланса и его максимальных значений, а также поддержать нефинансовый сектор и домашние хозяйства в попытках снизить долговую нагрузку.

Ключевые слова: внешнеторговый баланс, внутридневные кредиты, долговая нагрузка, кредитный портфель, финансовый потенциал