Официальный интернет-магазин
Издательского Дома «Финансы и Кредит»

Телефон: +7 (495) 989 9610
Адрес: 111397, г. Москва, ул. Зеленый проспект, д. 20
Электронная почта: shop@fin-izdat.ru

Статья

Стратегическое моделирование прибыли компании методом Монте-Карло


Артикул: EA-09-2018-1622
300 руб
  • Описание
  • Характеристики


Статья опубликована в журнале: Экономический анализ: теория и практика, 2018, Т. 17, № 9, С. 1622 – 1641

Автор(ы): Когденко В.Г.

Рубрика: Теория экономического анализа

Аннотация

Предмет. Проблемы стратегического финансового моделирования.

Цели. Построение стратегической модели прибыли и оценка на ее основе степени рискованности компании с использованием метода Монте-Карло.

Методология. Алгоритмы прогнозирования, финансового моделирования, оценки рисков для компании в целом.

Результаты. Разработана методика стратегического финансового моделирования прибыли методом Монте-Карло, включающая пять этапов. На первом этапе формируется и уплотняется массив данных о бизнес-портфеле компании и ее расходах. На втором этапе происходит построение прогнозной модели прибыли на основе выявления переменных параметров – факторов стоимости и источников риска. На третьем этапе обосновывается алгоритм прогнозирования переменных модели и определяются их прогнозные значения. На четвертом этапе оценивается волатильность переменных модели и определяются нижние и верхние границы их изменения на основе доверительных интервалов. На пятом этапе генерируются сценарии прибыли с помощью метода Монте-Карло, анализируются результаты, оценивается величина прибыли под риском. Методика апробирована на реальных публичных данных российской компании.

Выводы. Предложен подход к стратегическому моделированию прибыли компании, позволяющий оценивать влияние волатильности на бизнес и его финансовые результаты. Разработанная модель может использоваться для оценки влияния на прибыль изменения рыночных параметров, анализа изменения структуры бизнес-портфеля, анализа вклада составляющих бизнес-портфеля в общий риск компании, оценки мер по оптимизации расходов. Статья может быть полезна специалистам финансовых служб, принимающим решения с учетом риска.

Ключевые слова: финансовые модели, анализ рискованности компании, метод Монте-Карло

Тип публикации: Статья
Формат: PDF
Журнал: Экономический анализ: теория и практика
Год публикации: 2018
Месяц публикации: сентябрь

Главное меню

Каталог

Полезные ссылки

Цена
от
до
0 Корзина: 0 руб