Официальный интернет-магазин
Издательского Дома «Финансы и Кредит»

Телефон: +7 (495) 989 9610
Адрес: 111397, г. Москва, ул. Зеленый проспект, д. 20
Электронная почта: shop@fin-izdat.ru

Статья

Оценка влияния крупнейших российских банков на распространение системного риска ликвидности банковского сектора


Артикул: FA-03-2018-326
300 руб
  • Описание
  • Характеристики


Статья опубликована в журнале: Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2018, Т. 11, № 3, С. 326 – 341

Автор(ы): Серякова Е.В.

Рубрика: Мониторинг и прогнозирование банковских рисков

Аннотация

Тема. Глобальный финансовый кризис 2007–2009 гг. показал, что развитие банковского сектора невозможно без согласованных действий регулятора. Одним из источников системного риска являются системно значимые финансовые институты. В статье рассматриваются концепции, этапы и инструменты макропруденциального регулирования, проводится оценка вклада топ-10 российских банков в системный риск ликвидности.

Цели. Разработка агрегированного индекса вклада крупнейших банков в системный риск ликвидности. Показатель может использоваться регулятором в ходе мониторинга системного риска ликвидности для принятия решений о введении инструментов макропруденциальной политики.

Методология. В процессе исследования использованы методы эконометрического и логического анализа.

Результаты. Построен агрегированный взвешенный индекс вклада топ-10 российских банков в системный риск ликвидности отечественного банковского сектора. Для каждого банка выявлена статистическая значимость факторов системной важности. Выделены три группы банков, для которых статистически важны те или иные показатели системной значимости. Проанализированы гипотезы о знаке коэффициентов регрессоров с их модельными значениями.

Выводы. Полученный индекс имеет опережающий характер по сравнению с индексом промышленного производства РФ и номинального ВВП. Увеличение вклада крупнейших банков в риск ликвидности является причиной ухудшения темпов экономического роста и индекса промышленного производства.

Ключевые слова: системный риск, макропруденциальное регулирование, банковский сектор, системнозначимый банк, критерий системной значимости

Тип публикации: Статья
Формат: PDF
Журнал: Финансовая аналитика: проблемы и решения
Год публикации: 2018
Месяц публикации: август

Главное меню

Каталог

Полезные ссылки

Цена
от
до
0 Корзина: 0 руб