Экологическая обстановка как фактор воздействия на модель формирования кредитного портфеля

Статья опубликована в журнале: Финансы и кредит, 2024, Т. 30, № 10, С. 2287-2301

Автор(ы): Сидоркина И.И., Маликов Б.А.

Рубрика: Банковская деятельность

Аннотация

Предмет. Воздействие экологической обстановки на модель формирования кредитного портфеля коммерческого банка.

Цели. Обозначить значимость воздействия экологических факторов на модель формирования кредитного портфеля и разработать новую модель формирования кредитного портфеля коммерческого банка.

Методология. Использованы методы анализа и синтеза.

Результаты. Произведена оценка влияния экологических факторов на модель формирования кредитного портфеля коммерческого банка и современной методологии формирования кредитного портфеля. Выявлено, что в настоящее время при выдаче займов не учитываются экологические риски. Предложена новая модель формирования кредитного портфеля, которая позволяет эффективно решить проблему снижения качества кредитного портфеля.

Выводы. Обосновано, что для создания качественного кредитного портфеля необходимо совершенствование модели его формирования. Установлено, что внедрение ESG, являющееся одним из ключевых факторов, находится на неудовлетворительном уровне и развивается медленно. В связи с этим снижается качество выданных кредитов, что отрицательно сказывается на устойчивости банков Российской Федерации. Очевидным преимуществом предлагаемой модели является то, что при ее использовании соотношение между риском и прибыльностью кредитного портфеля оказывается оптимальным. Данной моделью сможет воспользоваться любой банк страны путем внедрения нового звена на этапе выдачи займа в свою модель формирования кредитного портфеля.

Ключевые слова: кредит, риск, кредитный портфель, ESG, экология